本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫，系统地对高维异象检验、高维组合构谁以及高维因子在高维组合中的应用进行探时，构谁相应的高维虚拟资产组会，研究了高雄因子在资产组合的相关理论和应用，本书同时进行了对应的实证分析，研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题，并对其市场数据进行实证分析，探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真，拓宽了高维因子领城的实证研究，为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。

第1章绪论
1.1研究背景
1.2资产定价未来研究展望
1.3我国特有的资本市场问题
1.4本书的结构安排
1.5本书的特色与创新之处
第2章高维异象检验：一种新的有效排序法
2.1问题的提出
2.2复制异象
2.3实证分析
2.4进一步的结果
2.5研究结论
第3章高维组合构建：总暴露约束与压缩协方差矩阵
3.1问题的提出
3.2组合构建方法
3.3蒙特卡罗模拟
3.4实证结果
3.5研究结论
3.6理论证明
……