本文首次提出并严格论证“商业银行代理信用风险”假说，实现代理冲突与信用风险的内生化，企业家能力和产权观点均成为研究前提和扩展形式，从而得到该问题的一般理论；构建代理信用风险标准模型，围绕代理冲突的产权效应，按信息不充分→信息不对称下的激励与约束→市场约束→规制与政策失灵之主线，依次扩展标准模型，层层分析国有银行信用风险的发生机制、过程与特征，从理论与实证扩展该研究，较大提高解释力。

本书从信息不对称入手、按照代理理论的基本思路去解释国有银行信用风险。并将产权安排纳入其中。为此，本文试图实现以下目标：商业银行作为一种金融中介，它在信息生产、加工和传播等过程和环节中所具有的行业属性；基于行业特征下的商业银行信息不对称问题和代理冲突问题．商业银行代理冲突的一般形态和特殊形态；商业银行代理冲突下的信用风险问题，即信息不对称下商业银行经理的激励与约束机制的缺陷对经理信贷决策进而对信用风险的影响；市场力量不足或缺乏条件下，银行经理机会主义的信用风险含义；政府金融规制、政策失灵引发的经理道德风险及其信用风险问题；在上述信息、激励、约束、市场约束、金融规制、政策等各环节中，不同所有权安排对代理冲突进而对信用风险的影响。尤其是，国有产权下代理冲突问题及其信用风险含义。

序言

内容提要

ABSTRACT

0　导论

　0.1　代理问题与转轨进程中的国有银行信用风险

　0.2　基本范畴解说

　　0.2.1　风险

　　0.2.2　信用

　　0.2.3　信用的经济功能

　　0.2.4　信用风险

　0.3　商业银行信用风险发生机制文献评述

　　0.3.1　商业银行信用风险的银行视角：信用脆弱性与银行脆弱性

　　0.3.2　商业银行信用风险的企业视角：企业违约率的宏观模型

　　0.3.3　商业银行信用风险的企业家能力视角：银行经理的风险管理能力

　　0.3.4　商业银行信用风险的代理理论视角

　　0.3.5　国有银行信用风险的理论解释

　0.4　创新之处与结构安排

　　0.4.1　创新之处

　　0.4.2　结构安排

1　商业银行信用风险的标准模型：基于代理冲突的分析视角

　1.1　商业银行信用风险管理简介

　　1.1.1　功能主义视角下的商业银行信用风险管理

　　1.1.2　商业银行信用风险管理理论演变简史

　1.2　商业银行信用风险管理的基础工作：从风险分析到风险评级

　　1.2.1　商业银行的信用风险分析

　　1.2.2　商业银行的信用风险识别

　　1.2.3　商业银行的信用风险度量

　　1.2.4　商业银行的信用风险评级

　1.3　商业银行信用风险管理技术的基本菜单

　　1.3.1　商业银行的信用风险回避

　　1.3.2　商业银行的信用风险自留

　　1.3.3　商业银行的信用风险转移

　　1.3.4　商业银行的信用风险分散

　　1.3.5　商业银行的信用风险文化

　1.4　代理冲突下的商业银沂信用风险：一般理论分析

　　1.4.1　代理理论的产生与发展

　　1.4.2　信息不对称下的代理冲突

　　1.4.3　代理冲突下的激励机制：代理激励理论

　　1.4.4　代理激励理论：实证分析的结果

　　1.4.5　代理激励理论的启发

　1.5　商业银行代理信用风险的标准模型

　　1.5.1　商业银行的信用风险管理失灵

　　1.5.2　商业银行代理冲突及其信用风险含义

　　1.5.3　商业银行代理冲突下的激励机制：理论与实证

　　1.5.4　商业银行代理信用风险的标准模型：单时期模型

2　所有权安排与国有银行代理信用风险

3　信息不充分下的贷款决策与国有银行代理信用风险

4　信息不对称、显性激励与国有银行代理信用风险

5　代理冲突、隐性激励与国有银行代理信用风险

6　基于信息的金融微观规制与国有银行代理信用风险

参考文献

后记