本书是大学数学的内容、方法与技巧丛书之一，着重讨论了随机过程的基本理论和分析、解题方法。全书的内容依次为随机过程的基本概念、泊松随机过程、马尔可夫链、连续时间的马尔可夫链、随机分析与随机微分方程、平稳过程、平稳过程的谱分析、正态随机过程和时间序列分析简介。本书以简明、易懂的语言深入浅出地诠释概念、解析疑难，并选用了三百多个典型例题为读者演示了随机过程的解题方法与技巧，以培养读者分析问题与解决问题的能力。本书与教材同步，是大学生、研究生看得懂，读之有益的一本好书。

本书着重讨论了随机过程的基本理论和分析、解题方法。全书分为九章，依次为随机过程的基本概念、泊松随机过程、马尔可夫链、连续时间的马尔可夫链、随机分析与随机微分方程、平稳过程、平稳过程的谱分析、正态随机过程和时间序列分析简介。在编写中力求以简明、易懂的语言深入浅出地为读者诠释概念、解析疑难，强调了基本方法的叙述与实际例子的演示，努力培养读者分析问题、解决问题的能力。我们遵照与教材同步的原则，读者可以按照学习进度阅读本书，学好随机过程课程。

第一章 随机过程的基本概念

第二章 泊松随机过程

第三章 马尔可夫链

第四章 连续时间的马尔可夫链

第五章 随机分析与随机微分方程

第六章 平稳过程

第七章 平稳过程的谱分析

第八章 正态（高斯）随机过程

第九章 时间序列分析简介

附录 补充知识