本书阐述了巴塞尔银行监管委员会对第三版巴塞尔协议框架的很终修订情况，列示了经修订的市场风险大力度优惠资本要求，内容涵盖提高信用风险和操作风险标准法的稳健性和风险敏感性、内部模型法的使用、简化操作风险计量方法、引入杠杆比率指标、完善资本底限要求等，并从银行账簿与交易账簿的划分、市场风险的定义和适用范围、标准法、内部模型法、简化标准法、过渡安排、内部模型法应用指引等方面全面介绍了市场风险资本要求的相关内容。本书内容翔实、逻辑清晰，能够帮助我国银行业从业人员和监管人员充分了解靠前监管改革的近期新进展与要求，有助于各级监管部门吸收有益经验，不断提高监管能力和风险管理水平，推动我国银行业高质量发展，维护我国银行体系长期稳健运行。

巴塞尔协议Ⅲ：后危机改革最终方案1
信用风险——标准法9
信用风险——内部评级(IRB)法61
信用估值调整(CVA)风险最低资本要求122
操作风险最低资本要求143
整体底线153
杠杆率156
市场风险最低资本要求175
银行账簿与交易账簿的划分183
市场风险的定义和适用范围193
标准法203
内部模型法266
简化标准法307
过渡安排336
内部模型法应用指引337
本书译校工作组名单344
后记345