金融数学融合了数学、金融、计算机技术和经济因素。是“金融高技术”的重要组成部分。无论你是金融业界人士还是商学院学生，都必须掌握金融概念和数学模型，并学会有效地运用电子表格实现这些模型。本书将帮助你更熟练地进行金融建模，提高金融数学的应用能力，掌握使用Excel进行金融计算的核心技术。

值得指出的是，这本《精通Excel中的金融数学(商务计算应用指南第2版)》既包含老版本的Excel也兼容Excel2007。因此，无论使用哪个版本，你都可以立即开始运用强大的电子表格。本书由阿拉斯泰尔·L·德著。

《精通Excel中的金融数学(商务计算应用指南第2版)》介绍了运用Excel软件建立各种模型以解决实际金融问题的实用功能和技术，具体内容包括基础金融运算、现金流、债券计算、债券风险及浮动利率证券等方面。全书采用图形界面的形式，并配备金融模型运算的光盘，对读者而言非常实用。

《精通Excel中的金融数学(商务计算应用指南第2版)》既可以作为各级金融投资从业人员提高业务能力的手头参考书，也可以作为岗位培训及自学进修的辅助教材，还可以作为高等院校金融专业的教材及教辅资料。本书由阿拉斯泰尔·L·德著。

第一章 引言

概述

Excel中的常见错误

系统设计方法

检查

小结

第二章 基本金融运算

单利

复利

名义利率和实际利率

连续贴现

转换和比较

习题

小结

第三章 现金流

净现值

内含报酬率

XNPV和XIRR

XNPV的付息期示例

修正的内含报酬率

习题

小结

第四章 债券计算

概述

现金流

零息债券

收益

赎回收益

价格和收益关系

收益曲线定价

其他收益估计

收益估计

习题

小结

第五章 债券风险

风险

久期

凸性

比较

习题

小结

第六章 浮动利率证券

浮动利率

利率债券特征

收益估计

票息剥离

习题

小结

第七章 摊销和折旧

摊销

完全摊销

延期支付

年数总和法

直线与余额递减折旧法

英国余额递减折旧法

双倍余额递减折旧法

法国折旧方法

习题

小结

第八章 互换

定义

互换如何降低成本

互换的优势

终止利率互换

隐含的信用风险

单一货币互换

估值

交叉货币互换

示例

互换期权

习题

小结

第九章 远期利率

定义

远期利率示例

套期保值原理

远期利率协议

收益曲线

习题

小结

第十章 期货

期货市场

术语

优势

票据交换操作

债券期货

对冲机制

对冲实例1

对冲实例2

习题

小结

第十一章 外汇

风险

即期汇率

长期汇率

等价

比较和套利

习题

小结

第十二章 期权

概述

术语

标的资产

买入期权

卖出期权

示例

备兑认购期权

使用股票和买入卖权的保险

定价模型

Black-Scholes模型

买权卖权平价关系

Greeks指标

二项式模型

Black-Scholes模型比较

习题

小结

第十三章 实物期权

实物期权

Black-Scholes模型

二项式模型

习题

小结

第十四章 估值

估值方法

资产

市场方法

多期股息贴现模型

自由现金流估值

调整现值法

经济利润

习题

小结

第十五章 租赁

租赁经济学

利率

分类

摊销

会计核算

结算

出租方评估

承租方评估

习题

小结

第十六章 基础统计学

方法

描述统计量

概率分布

抽样/中心极限定理

假设检验

相关与回归

LINEST函数

习题

小结

附录

附录1

附录2

附录3

附录4