第1部分 风险管理基础

 第1章 风险管理

1.1 风险度量

1.2 风险管理过程的评估

1.3 构建投资组合

1.4 资产定价理论

1.5 风险管理的评估

1.6 重要公式

1.7 例题解答

第2部分 数量分析

 第2章 概率论基础

2.1 刻画随机变量

2.2 多元分布函数

2.3 随机变量函数

2.4 重要的分布函数

2.5 均值分布

2.6 重要公式

2.7 例题解答

 附录A 矩阵乘法回顾

 附录8 正态分布

 第3章 统计学基础

3.1 参数估计

3.2 回归分析

3.3 重要公式

3.4 例题解答

 第4章 蒙特卡洛方法

4.1 随机变量的模拟

4.2 模拟实现

4.3 风险的多种来源

4.4 重要公式

4.5 例题解答

 第5章 风险因子建模

5.1 现实数据

5.2 正态分布和对数正态分布

5.3 肥尾

5.4 风险的时间序列

5.5 重要公式

5.6 例题解答

第3部分 金融市场和产品

 第6章 债券的基本原理

6.1 折现、现值和终值

6.2 价格一收益率关系

6.3 债券价格的导数

6.4 久期和凸度

6.5 重要公式

6.6 例题解答

 附录 无穷级数的应用

 第7章 衍生产品介绍

7.1 衍生产品市场综述

7.2 远期合约

7.3 期货合约

7.4 互换合约

7.5 重要公式

7.6 例题解答

 第8章 期权

8.1 期权收益

 ……

 第9章 固定收益证券

 第10章 固定收益衍生品

 第11章 股票、外汇和商品市场

第4部分 估值与风险模型

 第12章 风险模型简介

 第13章 管理线性风险

 第14章 非线性(期权)风险模型

第5部分 市场风险管理

 第15章 风险模型：一元情形

 第16章 高级风险模型：多元情形

 第17章 管理波动率风险

 第18章 抵押证券风险

第6部分 信用风险管理

 第19章 信用风险导论

 第20章 度量统计违约风险

 第21章 用市场价格度量违约风险

 第22章 信用风险暴露

 第23章 信用衍生品和结构化产品

 第24章 信用风险管理

第7部分 操作风险和全面风险管理

 第25章 操作风险

 第26章 流动性风险

 第27章 全面风险管理

 第28章 《巴塞尔协议》

第8部分 投资风险管理

 第29章 机资组合管理

 第30章 对冲基金风险管理

《金融风险管理师考试手册(第6版)》是致力于获得金融风险管理师(FRM)认证的风险管理专业人员的重要参考书。

本书第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的最新发展和FRM项目结构的最新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的最新试题。本书第六版有助于考生准备全球风险专业协会(GARP)的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。

《金融风险管理师考试手册(第6版)》由风险管理专家菲利普·乔瑞撰写，并且得到了GARP的全力支持。以下概括了金融风险管理者的核心知识架构：

市场、信用、操作、流动性和整体风险管理。

数量分析方法。

资本市场。

投资管理和对冲基金风险。

与风险管理相关的监管和法律问题。

FRM被认为是世界上最具声望的衡量金融风险管理者能力的全球性认证。由于FRM考试是世界范围内风险管理者的基本要求，《金融风险管理师考试手册(第6版)》致力于金融风险管理的实务技术以及解决问题的方法，这在实际中相当重要。通过对以前考试题目的解析，考生可以为FRM考试做好准备并且迎接在职业生涯中肯定将面对的风险管理挑战。本书由风险管理专家菲利普·乔瑞撰写。