《股权溢价之谜研究--对资产定价风险偏好与效用函数的分析》编著者朱旭强。

本书适合高等院校金融学、理论经济学等专业的师生作为辅助教材使用，也可作为从事金融投资管理者的参考用书。

《股权溢价之谜研究--对资产定价风险偏好与效用函数的分析》编著者朱旭强。

《股权溢价之谜研究--对资产定价风险偏好与效用函数的分析》在详实的文献述评的基础上，对“股权溢价之谜”现象产生的原因进行了系统分析，并从风险偏好入手，通过试验来测定投资比例对风险规避的刺激效应，结果证实，投资比例越高，行为人越规避风险。本书在有限理性效用函数最优化框架下进行模型推导，并基于中、美两国数据加以验证，结果发现，中、美两国对于消费和财富的偏好都是稳定的，有限理性下的最优化能够解释“股权溢价之谜”。

本书适合高等院校金融学、理论经济学等专业的师生作为辅助教材使用，也可作为从事金融投资管理者的参考用书。

第一章 导言

 第一节 本书的写作目的

 第二节 “股权溢价之谜”文献综述与评价

一、国外相关研究

二、国内相关研究

 第三节 本书的主要研究思路

 第四节 本书的写作结构

 第五节 本书的研究方法及研究工具

第二章 资产定价的理论与方法

第三章 “股权溢价之谜”的产生与探析

第四章 风险规避的调查与研究

第五章 效用函数的研究与有限理性效用函数的构建

第六章 对“股权溢价之谜”的解释

第七章 结论及研究展望

参考文献

后记