随着我国利率市场化进程的加快，我国商业银行也必将面临日益严重的利率风险，本书研究的主旨是以利率风险管理的一般原理为理论基础，以中国商业银行的具体情况为现实依据，探寻中国商业银行利率风险管理的优化路径。

利率风险管理是一个极富挑战性和生命力的领域，将利率风险管理的理论技术与我国的现实相融合，提升商业银行的利率风险管理能力，是一个极具现实紧迫性的课题。

本书研究的主旨是以利率风险管理的一般原理为理论基础，以中国商业银行的具体情况为现实依据，探寻中国商业银行利率风险管理的优化路径。

第1章　导论

　1．1　选题背景和研究意义

　1．2　国内外研究综述

　1．3　研究目的、主要内容及结构安排

　1．4　研究特色及研究展望

　1．5　研究方法

第2章　商业银行利率风险及利率风险管理

　2．1　商业银行利率风险概述

　2．2　利率风险管理的演进

　2．3　商业银行利率风险管理的整体框架

　2．4　商业银行利率风险管理的核心环节

　2．5　商业银行利率风险管理的最新发展：ERM框架下的利率风险管理

第3章 中国商业银行利率风险的识别和度量

 3．1 中国商业银行利率风险的识别

 3．2 中国商业银行利率风险的度量

 3．3 中国商业银行利率风险的实证分析

第4章 中国商业银行利率风险的控制

 4．1 利率风险控制的基本策略及其在中国商业银行的运用

 4．2 中国商业银行利率风险控制的突破口：以利差为中介目标

 4．3 中国商业银行利率风险控制的核心：金融创新

第5章 中国商业银行利率风险管理的发展趋势：ERM框架下的利率风险管理

 5．1 ERM框架下中国商业银行风险管理体系的重构

 5．2 ERM的核心技术及其在中国商业银行的运用

 5．3 ERM框架下利率风险与信用风险的整合管理

 5．4 本章小结

第6章 结语：中国商业银行利率风险管理的特殊性及优化路径

 6．1 中国商业银行利率风险管理的现实条件及特殊性

 6．2 中国商业银行利率风险管理的优化路径

附录

参考文献

致谢