这本书适用于商学和经济学研究生和高年级本科生选修课。对那些想获得如何分析衍生证券实际知识和实际工作者来说，本书也适合。

这本书与本领域其它书的区别和特点是它对所有衍生证券（不仅仅是期货和期权）的定价提供了统一的方法。这本书假设读者已经学过金融、概率和统计方面的基础课程，但不了解期权、期货、互换等。因此，在学习基于本书的课程之前，学生不一定需要选修投资学的课程。

前言

第一章 介绍

第二章 期货市场和期货合约套期保值应用

第三章 远期和期货价格

第四章 利率期货

第五章 互换

第六章 期权市场

第七章 股票期权价格的特征

第八章 期权的交易策略

第九章 股票价格行为的一种模式

第十章 Black-Scholes模型的分析

第十一章 股票指数期权、货币期权和期货期权

第十二章 衍生证券定价的一般性方法

第十三章 期权与其它衍生证券的保值

第十四章 数值方法

第十五章 利率衍生证券

第十六章 新型期权

第十七章 Black-Scholes期权定价的几种方法

第十八章 信用风险

第十九章 关键概念的回顾

附表：当X≤0时N（X）表

附表：当X≥0时N（X）表

世界交易所名称

各种符号的总结

注释

持有成本的概念有时很有用。持有成本是标的资产的存储成本加上融资成本，再减去该资产收到的收益。对投资性资产，期货价格高于现货价格，差额部分反映了持有成本。