这本张茂军著的《中国公司债及其定价研究》从理论和实证研究的范式对中国公司债券开展了非常有限的几个研究专题，如非对称效应、反转效应、市场有效性、信用风险溢价和收益率的影响机理等，得到了一些比较有意义的研究结论。由于能力有限，可能某些研究方法和文字表述存在诸多瑕疵，恳请各位同行批评指正。希望这些研究内容和问题起到抛砖引玉的作用，能增强读者对中国公司债券市场的兴趣。

1 中国债券市场概述

1.1 中国债券市场发展历程

1.2 中国债券市场现状

1.3 中国债券市场发行审核与托管体系

1.4 中国银行间债券市场概况

1.5 中国公司债券市场概况

1.6 美国公司债券市场概况

2 中国公司债券定价理论研究

2.1 文献评述

2.2 公司债定价模型

2.3 公司债的收益与波动

3 中国国债收益率曲线实证研究

3.1 收益率曲线的含义

3.2 基于动态Nelson—Siegel模型的中国国债收益率曲线拟合

4 中国公司债信用风险溢价研究

4.1 中国公司债信用风险溢价的影响机理研究

4.2 信用利差及其影响因素的动态关系

5 中国公司债收益率实证研究

5.1 中国公司债券波动非对称性实证研究

5.2 中国公司债券收益率的实证研究

5.3 中国公司债券市场有效性研究

6 中国公司债券的动量与反转效应

6.1 文献评述

6.2 数据和方法

6.3 实证结果

6.4 中国公司债券反转策略的影响因素

7 中国股票市场和债券市场相关性及其非对称性研究

7.1 文献评述

7.2 股票和债券相关系数的计算

7.3 中国股票市场和债券市场的非对称性效应研究

8 附录

8.1 公司债的政策文件

8.2 程序代码

参考文献