本书主要以数理统计、统计计算、概率论、测度论、实变函数与泛函分析、理论计量经济学、金融市场理论、资产定价等为理论支撑，综合运用比较、归纳、演绎、试验、实证等方法，对非平稳性框架下的金融时间序列问题进行了系统阐述与实证分析。

第一章 导论

 第一节 研究背景与问题的提出

 第二节 我国时间序列研究现状以及本书的学术价值和现实意义

一 我国时间序列研究现状

二 本书的学术价值和现实意义

 第三节 主要内容和研究方法

一 主要内容

二 研究方法

 第四节 主要创新和不足

一 主要创新

二 不足之处

第二章 市场是可预测还是非平稳?一个新的视角

 第一节 引言

 第二节 自相关检验(box—pierce—Ljung Tests)

一 自相关检验(box—pierce—Ljung Tests)的基本原理及其修正

二 蒙特卡罗模拟

三 实证分析

 第三节 谱分布函数检验

一 谱分布函数检验的基本原理及其修正

二 蒙特卡罗模拟

三 实证分析

 第四节 广义谱密度检验

一 广义谱密度检验的基本原理及非平稳性的影响

二 蒙特卡罗模拟

三 实证分析

 第五节 程序

第三章 长期记忆特性

 第一节 引言

 第二节 零假设——混合性

 第三节 备择假设——长期记忆特性

 第四节 极差检验及修正的极差检验

一 传统的极差检验法

二 罗(Andrew.lo)稳健极差检验方法

三 非平稳稳健的极差检验方法

 第五节 蒙特卡罗模拟

一 零假设检验的蒙特卡罗模拟

二 备择假设检验的蒙特卡罗模拟

 第六节 实证分析

一 样本选择与数据说明

二 实证分析

三 结论

 第七节 程序

第四章 局部平稳模型大样本理论及实证分析

 第一节 引言

 第二节 局部平稳过程及其大样本统计特性

一 局部平稳过程

二 局部平稳过程的大样本统计特性

 第三节 局部平稳过程、稳定过程及garch过程的比较

一 稳定过程

二 garch过程

三 局部平稳过程、稳定过程及garch过程的比较

 第四节 蒙特卡罗模拟

一 局部平稳过程的蒙特卡罗模拟

二 稳定过程的蒙特卡罗模拟

三 garch模型的蒙特卡罗模拟

 第五节 实证分析

一 有效市场假说

二 实证分析

 第六节 结论

 第七节 程序

第五章 结语

 第一节 主要研究结论

一 非平稳框架下金融资产价格可预测性检验问题

二 长期记忆特性检验理论及其实证分析

三 局部平稳模型大样本理论及实证分析

 第二节 需要进一步研究的问题

第六章 软件及其应用

 第一节 引言

 第二节 R软件简单介绍

 第三节 运用R软件进行研究与教学

一 运用R软件进行优点

二 运用R软件进行研究与教学缺点

三 研究与教学中常见计量经济学软件包和函数

 第四节 结论

参考文献

后记