权衡投资过程中的收益与风险就是投资决策。“不承担任何风险就没有获取超额收益的机会”，在一个有效率的市场经济体系中，这是一条金科玉律。但是，这条金科玉律不能“反律”成“承担风险越高就越有可能获得超额收益(利润)”，因为还需要一个前提：就是对所承担的风险进行科学的管理与控制。这一点在投资领域表现得尤其明显，尤其必要。

本书包括证券投资的风险管理和项目投资的风险管理两方面内容。为了更好地理解和掌握投资风险管理的各项技术，建立正确的投资风险管理理念，我们在阐述投资风险管理思想演变的基础上，专门安排第二章的内容分析收益与风险间的理论联系。

总序

前言

第一章 导论

第一节 投资风险及其分类

第二节 风险管理思想的演变

第三节 风险管理的新观念

第二章 预期收益与风险

第一节 投资者的风险态度与无差异曲线

第二节 有效边界与最优组合

第三节 预期收益与风险的关系

第三章 传统投资风险管理与套期保值

第一节 传统投资风险管理方法概述

第二节 套期保值的原理

第三节 套期保值方法的应用

第四章 VaR技术简介

第一节 VaR法的基本原理

第二节 VaR的估计方法

第三节 VaR的应用

第五章 投资组合的VaR

第一节 投资组合的VaR

第二节 利用EXCEI。计算VaR组合与分解

第三节 巴林银行为什么会突然破产？ 

第六章 债券投资风险与控制

第一节 债券市场、利率和类型

第二节 债券的收益与风险

第三节 债券投资风险的管理与控制

第七章 外汇投资风险与控制

第一节 外汇与外汇市场

第二节 外汇汇率

第三节 外汇投资收益与风险管理

第八章 股票投资风险及其管理

第一节 股票投资

第二节 股票投资的风险分析

第三节 股票投资管理策略与风险控制

第九章 期货投资风险及其控制

第一节 期货投资基础知识

第二节 期货的定价及风险评估

第三节 期货投资及其风险管理

第四节 股指期货及其在股票市场风险管理中的应用

第十章 期权投资的风险及其控制

第一节 期权基础知识

第二节 期权合约的VaR

第三节 期权风险及其应用

第十一章 投资组合保险的理论与应用

第一节 投资组合保险的基本概念

第二节 投资组合保险策略

第三节 投资组合保险策略的应用

第十二章 项目投资风险的评估

第一节 项目投资及其评价

第二节 投资风险评估

第十三章 项目投资风险的管理与控制

第一节 项目风险管理的基本问题

第二节 投资前时期的风险管理

第三节 投资执行期的风险管理

第四节 生产运行期的风险管理

附录 相关基础知识

第一节 函数的导数

第二节 向量与矩阵

第三节 统计学基础

参考文献