这是一套随机分析在定量经济学领域中应用方面的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共分2卷。本书为其第1卷，主要内容包括了随机分析的基础性知识和离散时间模型

本书中各章有习题，适用于掌握微积积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

这是一套随机分析在定量经济学领域中应用方面的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型；第2卷主要包括连续时间模型和该模型经济学中的应用。就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。本书各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model

 1.1 One-Period Binomial Model

 1.2 Multiperiod Binomial Model

 1.3 Computational Considerations

 1.4 Summary

 1.5 Notes

 1.6 Exercises

2 Probability Theory on Coin Toss Space

 2.1 Finite Probability Spaces

 2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations.

 2.3 Conditional Expectations

 2.4 Martingales

 2.5 Markov Processes

 2.6 Summary

 2.7 Notes

 2.8 Exercises

3 State Prices

 3.1 Change of Measure

 3.2 Radon-Nikodym Derivative Process

 3.3 Capital Asset Pricing Model

 3.4 Summary

 3.5 Notes

 3,6 Exercises

4 American Derivative Securities

 4.1 Introduction

 4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives

 4.3 Stopping Times

 4.4 General American Derivatives

 4.5 American Call Options

 4.6 Summary

 4.7 Notes

 4.8 Exercises

5 Random Walk

 5.1 Introduction

 5.2 First Passage Times

 5.3 Reflection Principle

 5.4 Perpetual American Put: An Example

 5.5 Summary

 5.6 Notes

 5.7 Exercises

6 Interest-Rate-Dependent Assets

 6.1 Introduction

 6.2 Binomial Model for Interest Rates

 6.3 Fixed-Income Derivatives

 6.4 Forward Measures

 6.5 Futures

 6.6 Summary

 6.7 Notes

 6.8 Exercises

Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations

References

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