本书在系统介绍了现代精算学中的随机过程理论的基础上，将随机过程理论及其在金融保险中的应用有机地结合起来，深入研究出现于金融保险中的随机过程专题，系统揭示随机过程的理论与方法如何巧妙地应用于金融保险中。本书内容丰富，讲解通俗易懂，具有很强的可读性。

本书不同于传统的理工或者经管类的随机过程教科书。在系统介绍了现代精算学中的随机过程理论的基础上，本书将随机过程理论及其在金融保险中的应用有机地结合起来，深入研究出现于金融保险中的随机过程专题，系统揭示随机过程的理论与方法如何巧妙地应用于金融保险中。

本书可作为综合大学经济类、金融类、保险类高年级本科生和研究生的教材或参考书，也可以供保险业精算人员和其他对金融工程、保险精算有兴趣的读者参考。

第一章 离散时间Markov

第二章 Poisson过程

第三章 Brown运动

第四章 随机过程的公理化定义

第五章 离散时间鞅

第六章 连续时间鞅

第七章 寿险中的随机性

第八章 寿险中的Markov链

第九章 非寿险中的风险过程

第十章 离散时间金融模型

第十一章 连续时间金融模型

第十二章 平稳独立增量过程

第十三章 更新过程

参考文献

名词索引