本书注重理论研究和实证分析相结合，采用现代计量经济学模型及其分析技术，对当前我国期货市场波动的内在特征、信息传递方式和途经、风险状况，以及防范和控制期货市场的价格操纵行为等进行了系统研究。其内容包括中国期货市场价格波动的基本统计特征、量价波动性关系、与现货市场之间的波动性关系、国内与国际期货市场之间的波动性关系等。

我国期货市场仍然是新兴市场，相对于成熟的期货市场而言仍有诸多差距，在我国金融全面开放和金融衍生工具陆续推出的情况下，探索和总结我国期货市场的波动性特征、市场之间的关联性以及风险控制的经验和方法，对加强和改善我国期货市场的发展现状，推动我国期货市场的正常运营，特别是金融衍生品市场的发展，无疑具有很大的借鉴价值和现实意义。

前言

1 中国期货市场价格波动的基本统计特征

 1.1 引言

 1.2 期货价格收益的基本统计量及正态性检验

 1.3 期货价格收益的自相关检验

 1.4 期货价格收益的条件异方差检验

 1.5 期货价格及期货价格收益的平稳性检验

 1.6 期货价格收益的随机游走检验一

 1.7 期货价格收益及波动方差的周日历效应研究

 1.8 期货价格收益及波动方差的长记忆性研究

 1.9 小结

2 中国期货市场的量价波动性关系

 2.1 引言

 2.2 期货交易量、空盘量、价格收益和总体波动的统计分析

 2.3 期货价格收益与交易量和空盘量之间的关系

 2.4 期货市场总体波动与正负收益、交易量和空盘量之间

 2.5 小结

3 中国期货市场与现货市场之间的波动性关系

 3.1 引言

 3.2 期货市场与现货市场之间的协整关系

 3.3 期货市场与现货市场之间的引导关系

 3.4 期货市场与现货市场之间的波动溢出效应

 3.5 小结

4 国内与国际期货市场之间的波动性关系

 4.1 引言

 4.2 国内与国际期货市场之间的关联性

 4.3 国内与国际期货市场之间的波动溢出效应

 4.4 国内与国际期货市场之间的定价功能

 4.5 小结

5 中国期货市场的价格波动行为特征与风险成因

 5.1 引言

 5.2 期货市场期货价格波动的统计特征

 5.3 现货价格与期货价格的波动性特征

 5.4 期货市场的风险成因

 5.5 小结

6 中国期货市场的风险测度

 6.1 引言

 6.2 VaR简介

 6.3 RVaR-GARCH模型族的构建

 6.4 实证结果与分析

 6.5 中国期货市场风险变动趋势及原因

 6.6 小结

7 中国期货市场价格操纵行为分析

 7.1 引言

 7.2 期货市场“价格操纵”的界定

 7.3 期货市场价格操纵行为的主要表现形式

 7.4 中国期货市场价格操纵行为产生的背景及原因

 7.5 案例分析

 7.6 小结

8 期货市场价格操纵行为的动态识辨方法

 8.1 引言

 8.2 价格操纵行为动态识辨方法的基本原理及其过程

 8.3 期货市场价格操纵行为的动态识辨方法

 8.4 期货市场价格操纵行为识辨方法的比较

 8.5 小结

9 中国期货市场价格操纵监控体系的构建及对策建议

 9.1 引言

 9.2 期货市场价格操纵监控体系的构建

 9.3 防范期货市场价格操纵行为的对策建议

 9.4 小结

附录

 1.符号、变量、缩略词等专用术语注释表

 2.期货市场价格操纵行为的识别程序

 3.我国期货市场的交易合约

 参考文献