本书融合数学与统计学精髓，紧贴行业实践需求，构建了一套全面的量化风险管理知识体系，旨在帮助读者通过系统学习，然练掌握量化统计方法在风险管理领域的实战应用。本书内容分为两部分：第一部分从定性描述与定量建模两大维度，全面解析风险管理基础与风险建模核心技术，涵盖风险管理的基本概念、风险映射与度量框架、时间序列的波动率模型及其在风险管理中的应用以及多元风险模型的处理与分析，为读者搭建起完整的量化风险管理分析框架；第二部分则在全面风险管理的框架下，将风险建模技术应用于实际风险的度量与管理，深入刻画金融机构与企业面临的各类风险特征及风险管理策略，包括市场风险、信用风险、操作风险，并从全面风险管理的视角出发，剖析风险管理与经济资本之间的紧密联系。

第1章风险管理概述
1.1风险的基本概念
1.2金融风险的类别
1.2.1市场风险
1.2.2信用风险
1.2.3操作风险
1.2.4其他风险
1.3企业风险管理流程
1.3.1识别与评估风险
1.3.2制定风险策略
1.3.3评估风险绩效
1.3.4金融机构如何应对风险
1.4风险管理与资本的关系
1.4.1资产、负债和资产负债表
1.4.2抵御风险的资本
1.5金融监管与全面风险管理
1.5.1银行监管
1.5.2保险监管
1.5.3企业全面风险管理
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