本书是本科金融专业核心课程教材，也是实验实践类教材，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。在理论阐述方面，教材通过系统介绍经典回归模型、时间序列分析、自回归向量模型、自回归移动平均模型和条件异方差模型等计量理论，帮助读者建立全面完整的金融计量知识体系；同时，教材将金融计量理论、金融计量方法和中国金融当前发展有机结合，增强了实用性和针对性。在实证训练方面，教材通过对Microfit和EViews两个软件操作的介绍，借助于每章的案例和数据，依托金融实验室的平台和网络资源，讲解实证分析的具体做法；此外，教材还提供配套的实验手册和软件操作手册，以便学生更好地掌握相关技能。本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用，也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当，通过脚注给出大量经典文献和相关书目，为读者进一步学习提供引导。本书有配套数据包供读者使用，亦有定制教学使用的教学课件和其他相关资料。

第一章 金融计量学介绍 / 1
本章要点 / 1
本章导读 / 1
第一节 金融计量学的含义及建模步骤 / 1
第二节 金融计量学软件简介 / 7
本章小结 / 21
关键术语 / 21
思考题 / 22
练习题 / 22
延伸阅读 / 22
第二章 最小二乘法和线性回归模型 / 23
本章要点 / 23
本章导读 / 23
第一节 最小二乘法的基本属性 / 23
第二节 一元线性回归模型的统计检验 / 34
第三节 多变量线性回归模型的统计检验 / 40
第四节 预测 / 46
第五节 模型选择 / 49
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