本书从金融现实出发，结合时间序列分析的前沿理论成果，围绕资产价格泡沫的识别方法、交叉传染行为与治理问题等议题，开展实践与理论相结合的系统性研究。该书主要从两个方面进行了创新探索：基于资产价格波动的非线性特征，在平滑转移模型框架下提出精准识别资产价格泡沫的方法，并对股市、债市以及汇市泡沫之间是否存在交叉传染行为进行判断，为金融监管机构提供治理资产价格泡沫的新思路和新方向；结合防范化解金融风险的背景，基于货币政策和宏观审慎政策的协调配合视角，较为完整地剖析了双支柱调控政策在治理不同类型资产价格泡沫中的效果差异，从更加宏观、系统的视角出发来探讨资产价格泡沫的治理问题，为相关政策制定提供科学的参考依据。

第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 研究现状
1.3 研究思路及方法
1.4 研究目标及内容
1.5 创新及不足之处

第2章 资产价格泡沫的理论分析
2.1 资产价格泡沫的界定
2.2 资产价格泡沫的历史沿革
2.3 我国资产价格泡沫产生的现实背景
2.4 我国资产价格泡沫的形成原因

第3章 资产价格泡沫的识别方法
3.1 LSTAR-GARCH模型框架下资产价格泡沫的识别方法
3.2 ESTAR-GARCH模型框架下资产价格泡沫的识别方法

第4章 股市、债市与汇市泡沫的识别及交叉传染特征
4.1 股票、债券与外汇价格波动的真实数据生成过程
4.2 股市、债市以及汇市泡沫的识别
4.3 股市、债市与汇市泡沫的典型特征分析
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