本书是一本专注于宏观经济计量模型构建的实用指南，旨在指导读者如何使用结构向量自回归（SVAR）模型和EViews软件进行宏观经济系统的定量分析。
本书详细介绍了如何通过SVAR方法识别和估计结构性冲击，包括使用优选似然估计（MLE）和工具变量（IV）估计等技术手段，不仅涵盖了对经典宏观经济模型的重新解析。还探讨了在变量平稳和非平稳情况下识别冲击的方法。此外。本书还介绍了如何利用EViews软件执行VAR和SVAR模型的估计、预测和冲击响应分析，使其成为宏观经济学家、政策分析师以及高年级本科生和研究生在进行宏观经济分析时的宝贵资源。

第1章 宏观计量经济学系统建模概述
第2章 向量自回归模型：基本结构
2.1 基本结构
2.2 向量自回归模型(VARs)的规范
2.3 向量自回归模型——在EViews 10中处理性VAR模型
2.4 结论
第3章 使用并推广VAR模型
3.1 引言
3.2 格兰杰因果检验
3.3 利用VAR模型进行预测分析
3.4 VAR模型的贝叶斯估计
3.5 计算脉冲响应
3.6 脉冲响应的标准误
3.7 使用vAR作为总结模型时存在的问题
第4章 具有I(O)过程的结构向量自回归模型
4.1 引言
4.2 寻找不相关冲击的数学方法
4.3 广义脉冲响应
4.4 结构向量自回归模型与不相关冲击：表示方法与估计方法
4.5 结构向量自回归模型(SVAR)的脉冲响应：构建与应用
4.6 SVAR的约束条件
4.7 结构性冲击响应的标准误
4.8 SvAR的其他估计方法
第5章 使用I(O)变量和符号进行SVAR模型分析
5.1 引言
5.2 简单结构模型及其符号
5.3 我们如何使用符号信息？
5.4 符号的优越性与局限性
5.5 块外生性系统中的符号
5.6 符号脉冲的标准误差
5.7 在Eviews 10中实现符号和参数
5.8 小结
第6章 基于较为和暂时冲击的SVARs建模
6.1 引言
6.2 变量与冲击
6.3 为何在结构向量自回归模型(SVARs)中不能使用I(1)变量的瞬时部分？
6.4 基于非协整I(1)和I(0)变量的sVAR模型分析
6.5 基于工具变量思维方法优势的实例分析
6.6 脉冲响应测量不确定性问题
6.7 存在较为性和暂时性冲击时的信号
第7章 具有协整关系和I(0)变量的SVAR模型
7.1 引言
7.2 向量误差修正模型(VECM)与结构性向量误差修正模型(SVECM)
7.3 SVECM的SVAR形式
7.4 Gali(1999)关于技术冲击和波动模型的示例
7.5 Galli 1992年的IS／LM模型
译者后记