本书是金融学、 金融工程专业实践类核心课程教材， 既可以作为本科金融学、 金融工程专业实践教材， 也可以作为工商管理硕士 （ＭＢＡ） 以及应用经济学类相关专业 低年级硕士研究生的实践参考书目， 总体难度不高。 本书有利于提升学生的实际动手能力， 弥补学生实证分析能力不足的短板。

该书以金融计量模型实验为主线，由两部分构成。第一部分共4章，主要介绍计量模型的基础理论，基础金融数据的下载以及Eview软件的基本操作。第二部分共8章，主要是依托具体的实验，力图使学生较全面掌握量化交易的基本技术及方法。该部分的实验内容主要包括，线性模型的回归、异方差的检验与修正、自相关的检验及处理，金融时间序列数据的平稳性检验、ARIMA模型、VAR模型、（G）ARCH的应用、联立方程模型的应用、ARDL模型和ECM模型的应用。

  
\t第一章绪论



\t第一节金融计量建模的主要步骤



\t第二节变量、参数、数据



\t第二章基本理论知识



\t第一节简单线性回归模型及最小二乘法



\t第二节一元线性回归模型的统计检验



\t第三节多变量线性回归模型的统计检验



\t第四节异方差和自相关



\t第五节多重共线性和虚拟变量的应用



\t第六节时间序列数据的平稳性检验



\t第七节动态模型



\t第八节联立方程模型



\t第三章EViews软件



\t第一节EViews软件简介及其特点



\t第二节EViews软件安装流程



\t第四章OLS方法的基本操作及回归结果的解读



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