本书用协整分析、Granger因果检验以及VAR模型等经典和现代经济计量学方法，从实证角度分别研究我国股票是否存在市场规模和交易量相关的领先滞后关系，其表现形式如何，如果规模与交易量相关的领先滞后模式不是相互独立的，那就说明在规模和交易量背后可能存在着更深层次的引起领先滞后关系原因。

朱天星，1970年出生，男，经济学博士，管理科学与工程方向博士后，博士生导师，辽宁省百千万人才工程百人层次人选，国家高级市场调查分析师，中国数量经济学会会员。研究领域包括产业组织与政策、资本市场统计以及资产定价。主持和参与国家社会科学基金、国家自然科学基金项目三项，主持和参与国家发改委、辽宁省社科基金、辽宁省发改委课题等十余项，发表核心期刊论文20余篇，出版专著2部，参与获得省政府哲学与社会科学成果奖2项。

第1章 引言
第2章 领先滞后关系相关理论基础与背景介绍
2.1 相关理论基础
2.1.1 信息交易与交叉序列领先滞后关系
2.1.2 不完全信息与交叉序列领先滞后关系
2.2 相关理论背景
2.2.1 价格调整延迟
2.2.2 异步交易
第3章 国内外文献综述
3.1 国外研究的文献综述
3.2 国内研究的文献综述
3.2.1 不分行业的领先滞后关系
3.2.2 行业内的领先滞后关系
3.2.3 期货与现货间的领先滞后关系
3.2.4 行为金融学与领先滞后关系
第4章 规模与领先滞后关系
4.1 国外经典实证检验简介
4.1.1 芬兰股市的实证检验
4.1.2 澳大利亚股市的实证检验
4.1.3 科威特股市的实证检验
4.1.4 德国和土耳其股市的实证检验
4.2 中国股市的实证研究
4.2.1 中国股市的基本现状和特征
4.2.2 数据来源及牛熊区间划分
4.2.3 实证检验方法
4.2.4 实证分析结果
4.2.5 规模相关领先滞后关系模式的深入探究
4.3 本章小结
第5章 交易量与领先滞后关系
5.1 国外股市经典实证检验简介
5.1.1 美国股市的实证检验
5.1.2 日本股市的实证检验
5.2 中国股市的实证检验
5.2.1 数据处理
5.2.2 实证检验方法
5.2.3 实证检验结果
5.3 交易量相关领先滞后关系的进一步探究
5.4 本章小结
第6章 行业与规模相关领先滞后关系
6.1 数据及其处理
6.2 实证检验方法
6.3 钢铁和房地产不同规模组合收益的基本统计
6.3.1 钢铁行业不同规模组合收益的基本统计
6.3.2 房地产行业不同规模组合收益的基本统计
6.4 钢铁和房地产行业不同规模组合收益领先滞后关系
6.4.1 钢铁行业不同规模组合收益平稳性和线性格兰杰因果检验
6.4.2 房地产行业不同规模组合收益平稳性和线性格兰杰因果检验
6.4.3 房地产和钢铁行业不同规模组合收益间领先滞后关系检验
6.5 本章小结
第7章 龙头股与领先滞后关系
7.1 数据及其处理
7.2 龙头股效应的识别和检验方法
7.2.1 龙头股的识别方法
7.2.2 龙头股的检验方法
7.3 基于LLR的房地产公司龙头股识别和检验
7.3.1 基于LLR房地产行业龙头股识别
7.3.2 房地产行业龙头股检验
7.4 本章小结
第8章 结论与建议
8.1 主要结论
8.2 结论的启示
8.3 对投资者的建议
8.3.1 以日为交易周期的投资者来说
8.3.2 对于以日内为交易周期的投资者来说
附录A
附录B
附录C
参考文献