中国国债期货市场是中国资本市场的重要组成部分。本书从中国十年期国债期货的价格发现功能，中国国债期货的市场有效性，中国国债期货市场效率，中国五年期与十年期国债期货的均衡与套利，中国国债期货品种间均衡，中国国债期货统计套利等进行系统和全面的研究，是一本系统研究国债期货市场的专著。

课题1 中国国债期货市场发展现状
课题2 中国十年期国债期货的价格发现功能研究
课题3 中国国债期货的市场有效性研究
课题4 中国国债期货市场效率研究
课题5 中国五年期与十年期国债期货的均衡与套利
课题6 中国国债期货品种间均衡研究
课题7 中国国债期货统计套利研究
课题8 中国国债期货市场风险测度研究——基于VAR-GARCH模型
课题9 国债期货对国债收益率曲线的影响研究
课题10 中国国债期货价格影响因素分析
课题11 中国股指期货对国债期货的波动性影响
课题12 大宗商品指数对我国国债期货价格变动的影响分析
课题13 投资者情绪对我国国债期货波动率的影响
课题14 国债期货套期保值在商业银行的应用实证
课题15 运用国债期货对商业银行投资业务套期保值的效率研究——基于国债期货仿真交易的实证分析
附录