本书基于著者在固定收益领域多年的教学和研究经历，并结合中国债券市场方面已有研究，构建了一套“五位一体”固定收益研究体系，涉及宏观、中观、政策、海外、机构行为五个重要部分，同时借助大量中国债券市场最新的数据和实例，详细阐述上前述五个方面包含的具体要素及其对固定收益证券价值的影响机制，以期有助于丰富债券定价相关研究。

胡晓，清华大学管理学博士，西南财经大学金融学院金融工程系讲师、硕士研究生导师，中国技术经济学会技术孵化与创新生态分会理事；主持国家自然科学基金项目、四川省科技计划项目等课题：学术成果获全国优秀金融硕士教学案例、四川省金融学会年度优秀课题二等奖等荣誉。　　

第一篇 “五位一体”固定收益研究体系
第一章 搭建固定收益研究体系
第二章 宏观研究
第一节 概述：辨识经济运行的周期位置
第二节 通货膨胀
第三节 经济增长
第四节 社会融资
第五节 经济周期与市场周期
第六节 小结
第三章 中观研究
第一节 概述：中观研究是宏观研究的补充和检验
第二节 汽车行业
第三节 工程机械行业
第四节 消费板块
第五节 周期性行业
第六节 房地产行业
第七节 中观调研的设计与运用
第八节 小结
第四章 海外研究
第一节 概述：海外研究是重要性日增但深度不足的领域
第二节 指数化的金融条件分析
第三节 指数化的海外宏观经济周期位置分析
第四节 汇率与资本流动对债券市场的影响
第五节 全球突发事件对债券市场的影响
第五章 机构行为研究
第一节 概述：从商业银行资产负债理解机构投资者行为
第二节 主要参与机构及特征分析
第三节 商业银行调研在机构行为分析中的运用
第四节 小结
第六章 监管政策研究
第一节 概述：监管政策是债券市场行情的放大器
第二节 中国监管政策周期梳理
第三节 典型监管工具
第四节 小结
第二篇 重点专题探讨
重点专题探讨1 城投债
重点专题探讨2 可转换债
重点专题探讨3 技术分析与定量思维
参考文献

本书作者将很多经济、金融理论放到固定收益投资研究情境中进行演绎和论述，并结合大量中国经济和债券市场最新的数据实例，详细阐述了上述五个方面包含的具体要素及其对固定收益证券价值的影响机制，进而形成了一系列具有较高可用性的研究方法和分析工具。除此之外，我们还以专题形式对城投债、可转换债、债券量化投资进行了深入探讨，从而呈现了一些特殊的固定收益投资研究逻辑和思想。由于专著篇幅有限，重点专题探讨会以二维码形式呈现，读者可以扫描二维码阅读相关内容。本书能帮助相关领域的学者了解中国债券市场实情，获得丰富的研究选题思路和分析视角。本书也提供了很多新颖的、与中国经济和债券市场重要因素相关的代理指标及其测算方法，可被未来研究采用。同时，本书可作为一本从中国债券市场实务出发的实践指南，服务于有志从事固定收益投资研究的财经专业学生或接受过经济学、金融学训练的人士，使其了解课程中所学知识特别是固定收益相关知识如何在实践中加以应用，从而缩短其将所学转化为投资研究生产力的时滞。